Блог

Отчетность на Нетто Основе или Отчетность на Основе Тикет Позиции MT4 - Вопрос Перспективы


Когда брокеры переходят с MetaQuotes MT4 Dealing desk на Модель Сквозной Обработки (straight through processing - STP), первый вопрос, который нам часто задают: “Чем отличается отчетность на нетто основе, используемая прайм брокером от отчетности на основе тикет позиции, используемой МТ4?” Краткий ответ: разница заключается в способе реализации прибыли/убытков тикет позиции. В МТ4 прибыль/убытки тикет позиции считаются не реализованными вплоть до момента её закрытия. Однако, с отчетностью на нетто основе брокер реализует прибыль, когда тикет позиция открывается в МТ4 и, ещё раз, когда закрывается вследствие надбавок, комиссий и т.д. Если Вы ведете торговлю только с одного МТ4 аккаунта без надбавок или хеджированных сделок, то обе системы будут показывать одинаковый объем собственного капитала, баланса и свободной маржи. Тем не менее, когда Вы вводите хеджированные торги, множетвенные аккаунты, валюты депозита и т.д., то согласовывать их становится тяжелее. Например, если один трейдер покупает 1 Лот EUR/USD, а другой продаёт 1 Лот EUR/USD, то в таком случае брокер реализует прибыль по двум тикет позициям и у Поставщика Ликвидности не будет открытых тикет позиций, но МТ4 всё ещё будет показывать два открытых тикета с нереализованной прибылью/убытком. Следует помнить о том, что брокер перекладывает риск на трейдера и получает прибыль исключительно за счет надбавок и комиссий. Тогда проблемой становится управление экспозицией (риском) между двумя системами отчетности. Существует несколько методов автоматического извлечения данных из системы или попросту создание отчетов и экспорт данных в Excel. Заходите на блог на следующей неделе, чтобы более подробно ознакомиться с тем, как балансировать риск между двумя системами.
 


Карлос Френч

Инженер по Продажам, Boston Technologies, Бостон.